Analisi quantitativa, consulenza e soluzioni per la finanza.
Quattro ambiti complementari: analisi di portafoglio, strategie quantitative, sviluppo software e consulenza specialistica, anche indipendente da progetti applicativi.
Portfolio & Risk Analytics
Strumenti per analizzare il profilo rischio/rendimento di singoli strumenti, portafogli e aggregazioni di portafogli, nonché confrontarne l'andamento con benchmark selezionati.
Analisi del rischio
Volatilità, Value at Risk parametrico e storico, Expected Shortfall, Incremental VaR, Maximum Drawdown e contributi al rischio.
Performance e benchmark
Rendimenti, confronti storici, indicatori come Sharpe Ratio, alpha, beta e tracking error, su diversi orizzonti temporali.
Struttura del portafoglio
Correlazioni, diversificazione, analisi per asset class e strumenti finanziari, viste sintetiche e di dettaglio.
Modelli di utilizzo
Componenti integrate nei sistemi esistenti o piattaforme web per l'esplorazione e la consultazione delle analisi.
Quantitative Investment Strategies
Progettazione di modelli che analizzano dati di mercato e vincoli di investimento, generano segnali e supportano la composizione di portafogli secondo obiettivi di rischio/rendimento.
Strategie su ETF
Modelli quantitativi orientati al controllo dell'esposizione e alla mitigazione delle fasi di perdita, con selezione dinamica degli strumenti.
Strategie azionarie
Approcci focalizzati sulla ricerca di rendimento, anche con profili di rischio e volatilità elevati, da valutare nel contesto di portafoglio.
Costruzione del portafoglio
Combinazione di segnali e strategie secondo vincoli di concentrazione, liquidità, asset class e obiettivi assegnati.
Verifica dei modelli
Backtesting, analisi out-of-sample, walk-forward, stress period e attenzione a overfitting, costi e frizioni operative.
Financial Software & AI
Componenti applicative, algoritmi predittivi e metodi di machine learning per automatizzare e arricchire attività di analisi, classificazione e supporto ai processi finanziari.
Selezione degli strumenti
Ricerca di strumenti quantitativamente simili e analisi di contributi alla diversificazione di un portafoglio.
Analisi e trasformazione
Semplificazione di portafogli complessi, classificazioni, riconciliazioni e controlli sulla qualità dei dati.
Componenti personalizzate
Motori di calcolo, servizi applicativi e interfacce sviluppate per processi e architetture specifiche.
Integrazione tecnologica
Interfacce batch e online, flussi dati, connessione a basi informative e cooperazione con applicazioni del cliente.
Consulenza quantitativa specialistica
QP mette a disposizione le proprie competenze finanziarie e quantitative anche attraverso incarichi di consulenza indipendenti dalla fornitura o dallo sviluppo di software.
Valutazioni di portafoglio
Analisi di rischio/rendimento, performance, esposizioni, diversificazione e confronto con benchmark significativi.
Analisi di modelli e strategie
Esame delle ipotesi, dei criteri quantitativi, dei risultati storici e della robustezza metodologica.
Studi quantitativi
Approfondimenti su strumenti finanziari, universi investibili, indicatori e processi di selezione o controllo.
Affiancamento specialistico
Supporto a intermediari e società di consulenza nella definizione di metodologie e processi di analisi finanziaria.
Hai un’esigenza che richiede competenze quantitative?
Possiamo valutare lo sviluppo di nuovi componenti o l'evoluzione di motori e moduli già realizzati.